利用 Python 构建自己的股票投资系统

疫情影响了全球经济形势,国际贸易摩擦升级,货币贬值预期加重。如今,对于程序员来说,学会投资是和钻研技术都很重要。本文尝试结合二者,和大家一起使用 Python 构建自己的股票投资系统。

本文包括但不限于:

  • 股票投资的基本知识
  • 基本面分析要点
  • 股票技术分析简析
  • 股票数据 Tushare API 使用简介
  • 使用 Python 获取股票每日行情数据
  • 入门数据分析工具 Pandas
  • 构建 MA100/MA20 行情预判策略

技术不是孤立存在的,乔布斯完美的结合了艺术与技术缔造了苹果。作为普普通通的工程师,我们一样可以尝试将技术与生活中的点滴结合起来,让平凡的日子有些极客的味道。

阅读全文: http://gitbook.cn/gitchat/activity/5ebf2fda3399900bec5fefea

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投资组合优化模型 马科维茨投资组合优化模型是一种投资组合优化方法,旨在最大化投资回报并最小化投资风险。它是根据资产之间的相关性和风险来选择最优的投资组合。 以下是使用Python构建马科维茨投资组合优化模型的步骤: 1. 收集数据 首先,需要收集投资组合中所有资产的历史数据。这些数据可以从金融网站或API中获取,或者可以使用Python库如pandas-datareader或Quandl来获取。 2. 计算资产收益率 使用收集的数据,需要计算每个资产的收益率。可以使用pandas库中的pct_change函数来计算。 3. 计算资产协方差矩阵 协方差矩阵是一个重要的输入,用于计算投资组合的风险和收益。可以使用pandas库中的cov函数来计算资产之间的协方差。 4. 构建投资组合优化模型 使用Python中的优化库如cvxpy或scipy,可以构建投资组合优化模型。这些库提供了一种优化算法,可以最小化投资组合的风险,并满足一些约束条件,如最小化预期收益率。 5. 优化投资组合 使用优化库中提供的优化算法,可以优化投资组合,并找到最优的投资组合。最优投资组合可以通过最小化风险和最大化收益率来实现。 6. 可视化结果 最后,可以使用Python中的可视化库如matplotlib或plotly,将投资组合的结果可视化,以便更好地理解和分析它们。 以下是一个简单的Python代码示例,用于构建马科维茨投资组合优化模型: ```python import pandas as pd import numpy as np from scipy.optimize import minimize # 收集数据 data = pd.read_csv('data.csv', index_col=0) # 计算收益率 returns = data.pct_change() # 计算协方差矩阵 cov_matrix = returns.cov() # 构建投资组合优化模型 def portfolio_variance(weights, cov_matrix): return np.dot(weights.T, np.dot(cov_matrix, weights)) def portfolio_return(weights, returns): return np.sum(weights * returns.mean()) def constraint(weights): return np.sum(weights) - 1 def optimize_portfolio(weights, returns, cov_matrix): constraints = {'type': 'eq', 'fun': constraint} bounds = [(0, 1)] * len(returns) result = minimize(portfolio_variance, weights, args=(cov_matrix,), method='SLSQP', bounds=bounds, constraints=constraints) return result # 优化投资组合 weights = np.random.random(len(returns)) weights /= np.sum(weights) result = optimize_portfolio(weights, returns, cov_matrix) # 可视化结果 import matplotlib.pyplot as plt plt.bar(data.columns, result.x) plt.title('Optimized Portfolio Weights') plt.show() ``` 在这个例子中,我们首先收集了一些资产的历史数据,然后计算了每个资产的收益率。接下来,我们计算了资产之间的协方差矩阵,并使用scipy库中的minimize函数构建了投资组合优化模型。最后,我们使用matplotlib库将最优投资组合的权重可视化。

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